Ecuación diferencial del tipo Black-Scholes con derivada fraccionaria
Resumen
In this work, we study a generalization of the Black-Scholes equation, which is widely used to determine the theoretical value for options, a financial derivative of great interest in the economic sphere. We change the derivative of order one in time by a fractional derivative of order 0 < a < 1
Resumen
En este trabajo se estudia una generalización de la ecuación de Black-Scholes, la cual es utilizada ampliamente para determinar el valor teórico de opciones, que son de gran interés en el ámbito económico. Nosotros cambiamos la derivada ordinaria en el tiempo por una derivada fraccionaria de orden 0 < a < 1
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